我和期货这十年（盈利上千万的短线高手分享的交易系统）

张先生从短线高手到全国冠军

一、交易业绩与经历

1、交易业绩

2008年开始交易期货， 2017年第十一届全国实盘大赛轻量组冠军。

2、账户分析

统计时间：2013年1月7日到2013年12月31日，累计净值：182，净利润：1160.9万元，收益率：255.6%，最大回撤：24.6%，日均可用资金：454.1万元。

3、交易经历

2008年前以交易权证为主，然后转战期货。2008年到2009年这段时间，账户基本上没有盈利，只能做到盈亏平衡，交易策略还在磨合，2010年棉花行情是一个转折点，账户收益率非常高，翻了好几倍，随着资金规模扩大和策略日趋成熟，交易之路顺畅起来。资金规模从2013年一两百万，扩大至现在的几千万。

2015年开始，参加基金组比赛，对净值回撤要求更严格，虽然短线策略没有实质性变化，但在大资金运用上更加稳重。

4、大起大落

自己最悲痛的经历就是2008年刚进入期货市场，1月9号交易黄金，一开始赚了几万块钱，带了80万资金交易黄金。最惨痛的是连续9个交易日都留仓，每个交易日都是和市场反的，这种概率也是非常少的，80万从1月份亏到3月底只有8万了。是否应该退出这个市场？经过考量再三，8万再输掉也无所谓，就继续积累经验，第一年是亏损的，2009年开始每年持续盈利，盈利资金一年比一年持续增加，2013年参赛的几个月状态最好、赚了七八百万。

二、交易方法

1、性格决定交易方式

自己认为性格决定交易方式，每个人都应该有一套适合自身性格的交易方法。急躁的人不适合做中长线，而应该多练习短线交易技术；果断的人操作时一次性建仓的仓位可以相对重些，因为能够通过理性判断果断地执行建仓、平仓、止损等交易指令；做事喜欢考虑再三，心理承受力不强的人，应该留有足够时间和机会让自己慢慢适应当前的行情走势，采取分批建仓、分批平仓、分批止损的方式。自己的性格适合做短线，感觉不对马上就跑，等觉得合适了再进场，即便持仓也顶多一两天。

在明确了适合自己的交易方式后，开始建立自己的交易系统。这是一个不断挑自己毛病的过程，出错了就要立即找出错误在哪里，记录下来，在今后操作中尽量避免再犯同样的错误。

2、顺势而为、快速止损

账户期货海盗、交易手数最高的4个品种是豆粕、玻璃、螺纹钢和菜粕，而其余20多个品种也有涉猎。只要交易品种足够活跃、趋势较为明朗就可以操作。在操作手法上，多数时间里比较喜欢追涨杀跌。

2010年追涨棉花，是交易生涯中的一个重要转折点。8月到10月，棉花价格从16000多点涨至20000多点，很多人都认为涨势将尽，要落袋为安了，自己继续追涨。棉花高点超过33000点，在这波行情中获得了十数倍的利润。

自己没有独特的交易理念，就是看准什么就去做什么，而且一旦进场仓位就不轻。给自己一个止损底线，错了跑快点。这种追涨杀跌、不是直觉行为或盲目自信，是依赖顺势和快速止损完成的。

3、风格是重仓交易

典型的重仓偏好者，交易策略是短线进出、重仓搏杀。一旦价格波动满足下单条件的时候就会果断去执行，该进的时候进，该退的时候退。这种风格一直未变，不论是前期几十万小资金还是现在的数千万资金。在和高手交流的过程中，能够发现自身不足，不断提升自己交易水平。

4、盘感

短线交易、三分靠本事，七分靠感觉。自己做短线不看走势图、K线图，只凭感觉。但是盘感绝非与生俱来，是靠无数次失败和无数次经历累积慢慢形成的。看盘和看书是一样的，同一本书、看一遍和看多遍带来的心理体会是完全不一样的，盘感在于日常积累和经验总结，积累的感觉是见仁见智的。做单过程中，回顾以往交易体验，复制能够获利的方式方法，尽量规避造成亏损的各种错误行为，慢慢形成属于自己的一套交易体系。

靠盘感的短线交易，对基本面和技术面的了解也是必不可少的。要对能够影响行情的重要信息有所了解，提高信息的敏感性，才能更早对突发行情进行预判，尽早规避风险，抓住更多机会。

自己就是一棵墙头草，只管跟着市场走。自己做期货前做了几年权证，跟期货的交易方式比较接近，也锻炼了不少盘感，每天买进卖出是非常频繁的，每天成交量都有几千万上亿的成交量。自己对盘感的理解是靠无数次失败或无数次经历累积起来、慢慢形成，这需要很长一段时间，否则肯定形成不了。

5、简化多空意识

短线交易会比较快乐，有更好的心理与生理弹性，敢于盈利，离开市场后，心中就不再有市场存在。

我的账户曾出现100万元的日平仓亏损，还不是交易生涯中的最大回撤。这种巨大回撤会带来心理打击。但这种打击是短暂的，还是应该转移注意力，不要老想着这笔亏损，短线交易要更多关心和把握现在，不是缅怀过去或展望未来。回顾过去可以汲取经验和教训，但做好现在，未来才有保障。

自己的交易状态很简单，复制能够盈利的方式方法，剔除造成亏损的各种行为，定时进行交易总结，明白亏钱和赚钱的原因。在交易中简化多空意识，依据市场惯性和市场的自我验证进行交易。不苛求深奥的交易理念和复杂的交易方法，将市场内化，让交易变得简单而稳定。

6、交易机会

交易机会就是大的单边行情。会用自己的一套方法来判定是振荡行情还是趋势行情，在判断趋势行情出现的时候会加码操作。此前的交易、资金参与较少。操作手法以追涨杀跌为主，这种手法面对振荡行情比较吃亏，所以、宁可守株待兔，选择轻仓等待。

7、狙击趋势、重仓搏杀

自己的交易习惯是快进快出、短线进出、重仓搏杀的手法，判断机会来的时候果断出手，常常全仓杀入，所有短线交易类型，包括单向、双向、隔夜仓甚至是炒单在交易中都会使用。习惯了短线交易，一般一笔单的持有时间在一个小时左右。操作上主要是靠盘感，没有系统性的策略。

善抓趋势行情，盈利加仓直至最后获利了结也就发生在两三天中。2015年8月期指创出新低后反弹，看准时机和方向，仅在三天内就实现了净值大幅增长。短线盘手需要感觉非常灵敏，下手也要迅速，不能拖泥带水。如果感觉不对要马上撤、不能死扛。2015年7月初周一开盘股指应声涨停，当时想去博一把反弹，可是高开低走，指数继续创新低。自己在当天遭受了较大损失，这时就不能恋战，需快速抽身离开。

行情进入振荡期，自己就日内交易，或多或空，紧跟趋势，这种对行情的精准把握、要靠多年练就的盘感。

三、短线交易

1、短线为主

自己交易风格以短线为主，每天买进卖出非常频繁。自己也不会做什么长线，做品种非常多，包括了所有交易品种。自己短线不看走势图、K线图，只凭感觉，感觉这个今天有成交量要放量上涨或放量下跌，就及时买进卖出，一旦离自己预期不符马上止损，不会拖到第二天，有时买进去马上止损。

2、选择做短线

交易者要根据自己性格选择交易方式，自己选择做短线交易，是因为自己性格是怕、贪、急。怕：大方向看错，短线交易相对容易；贪：短期收益，短线交易盈亏立竿见影；急：是性情急躁，耐不住长期持仓。所以选择快进快出的交易方式，短线交易包括单向、双向、隔夜仓甚至炒单都会使用。

从2008年到2010年这段时间是对期货实践的摸索阶段。不是一开始就赚钱，也经历过各种问题，对亏损单怎么处置，如何锁定收益，如何扩大收益等，关键是在做不好的时候，能及时调整心态、不气馁；做得好的时候，及时提取部分收益，避免信心过度膨胀。最关键就是执行力，再好的交易模式如果没有好的执行力来执行，都是没意义的。

3、短线特点

短线交易者要紧张盯盘、频繁操作，需要耗费巨大的精力。自己每天都会看盘，虽然不一定时刻盯盘，但价格变化必须了然于胸。有些品种如豆粕、菜粕等，一天可能交易一两万手。短线交易在交易强度和资金容量上总有瓶颈。

4、高胜率是短线盈利的关键

能稳定盈利的策略都是好策略，最重要的就是顺势而为。自己一笔单的交易周期平均也就在2个小时左右，最多也没超过2个交易日，所以稳定盈利的前提就是要有很高的胜率做保证，然后就是控制回撤。首先、不做没把握的单子；其次、有把握的单子进场后，要把止损设置低一些，这样就能够有效控制回撤。只要回撤控制好了，把交易思路贯彻并保持下去，获取收益只是时间问题。做操盘手，要耐住寂寞，耐心等待有把握的机会，进场后不轻易改变原先入场的理由，这样才能有利于增强信心。

四、基本分析

自己不会做很多基本面分析，分析多了，有时遇到和实际走势相反的情况、反而会更加迷茫。自己就是一棵墙头草，只管跟着市场走。

五、资金与仓位管理

1、轻装上阵

自己风格是喜欢要么有持仓，没有持仓的情况下会把账户资金全部转出来，第二天放个整数进去，这是习惯，一年出入金有4、5亿，就是这种风格，喜欢把账户清理干净，一切重新开始，过去失败和成功都是重新开始，这样容易轻装上阵，自己盈利都是经常取出来，里面保持一个整数，比较方便点。

2、资金管理

当行情有机会时，就会在账户里多放些资金，没有好机会时，资金就相对少些。建仓基本上都是一次性完成，或者在短时间里分几次完成。

3、回撤控制

控制回撤是非常关键的。通常单笔交易止损线不会超过10%，但由于重仓隔夜，有时止损就不是自己能控制得住的。自己出现过最大回撤超过50%的情况，虽然短期难以接受，但长远来看只要有较高的胜率作保障，前面亏钱还是能赚回来。

4、回撤与收益

2015年7月A股千股跌停、股指遭受重挫，自己期指交易量很大，两个交易日回撤超过50%，是自己账户的最大回撤。

回撤和收益比是评价一套策略优劣的关键。控制回撤很重要，盈利能力更重要。回撤如果大，盈利率要是回撤率的3倍以上，才能说风险与收益成正比。虽然回撤率达到了50%，但盈利能在150%以上，这样的策略也是不错的。若是回撤率只有10%，但盈利水平只有15%甚至是亏损，这样做单长期下去很难赚钱。

5、收益与风险

要充分理解风险与收益之间的权衡。很多人不想冒太大的风险，却一味想追求高收益，这是不现实的。很多交易员不清楚自己在交易中是面临着很大风险，见到很小收益就获利了结，导致捡了芝麻丢了西瓜。

不要拿自己去跟别人比，自己跟自己比就行，认清自己有哪些进步，有哪些要改进，才能长久地在这个市场中生存下去。

6、止损

止损就是宁可止损错、也不能错过止损的时机。亏损一般不会超过持仓保证金的10%；如果连续多天亏损，最好就是休息、先停几天，或换个小账户交易练练手感，感觉回来的时候，再回到主账户去交易。

六、交易心得

1、顺势而为

只有参加比赛才能迅速提高自己的水平，知道和高手们的差距在那里。获奖后认识了不少高手，这对自己有很大帮助。市场感悟：理解市场、顺势而为，而不是对抗和征服。

但凡做得成功的人，往往都要经历一段没人支持、没人帮助的黑暗岁月，而这段时光，恰恰是沉淀自我的关键阶段。犹如黎明前的黑暗，撑过去，天也就亮了。千里马不一定是跑得最快的，但一定是耐力最好的。可以抱怨，但必须忍耐，积蓄力量，等待机会，才会有成功的希望。

2、持续改进

自己2008年开始做期货以来，交易理念一直是边操作边修正。自己会把能赚钱的思路保留下来，不能赚钱的错误思路清除出去。交易的盘后总结是很重要的，任何一次极端行情都可能会引发交易策略的及时更新，策略总是在大行情中不断日趋完善。

3、保持一颗平常心

一笔股指期货单因为做反方向，一天时间，1200万账户亏到仅剩200万元。接下来几天，通过交易股指期货、商品期货，账户资金又回来一大半。当时，自己就放开胆子做了。交易中不能把钱当钱，这样才能保持一颗平常心。

市场就是战场，会让人紧张。要保持一颗平常心，该怎么做就怎么做，不能因为参赛而改变自己的交易习惯和风格。

4、贵在坚持

有时就是抓住一波行情就够了。既做短线又做趋势，在稳当前行中不乏惊人的爆发力。在把握行情上，自己的胜率有一定提高

5、总结教训

盈利的时候，自己把盈利看得很谈，觉得理所应当。而发生亏损、出现明显错误时，自己会去反思、寻找原因。每天每个小节的开盘和收盘时间是自己交易较多的时候，还有当关注品种突然出现大波动的时候，都是自己的进出场点。

当行情往不利方向发展的时候，触发止损点就应该果断止损，重新寻找其他交易机会。

6、信念与改进

自己只有一个信念：期货交易一定有一套模式能够持续盈利，不完全靠运气。自己花了很大精力去研究市场、理解市场，一直支撑自己走到现在。

若把它当作赌场，那在市场里的胜算甚至不如赌场；若把它当作生意场，它比任何生意做起来都更灵活便捷。

要好好去学习、去深入了解。不要拿自己和别人比，没有可比性，要拿自己与自己比。认清自己现在比过去有哪些进步，哪些还要改进、要不断完善，这样才能长久地在这个市场中生存下去。

7、反思总结、愈挫愈勇

期市是个负和市场，你死我活，这种特性更像是战场。要做好期货，保持良好心态是非常关键的。至于怎么分析行情、怎么做单，见仁见智；只要能够摸索出一套适合自己的交易方式，通过实践证明这套方法是可以盈利的，剩下事情就是反复按照这套模式去交易就可以了。交易中最看重的是总结教训，盈利时把它看得很谈，觉得是理所应当；而发生亏损、出现明显错误时要去反思、寻找原因。

文章来源：网络

【课程设置】

课程名称：李永强期货技术培训班

培训老师：李永强

培训时间：2020年8月22~8月25日

培训地点：上海

培训费用：35800元（含食宿）

报名电话/微信：185-0685-9592 / 152-1721-5251

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