（强烈建议每天反复阅读）期货交易法则！胜率极高，看了不止10遍
引言
发了那么多文章，朋友们都说写的还行，但阅读量没有过千，转发率更是寥寥。有个朋友说现在是快餐信息时代，标题党才能一统天下，所以本文的题目写的夸张了一点，纯属虚张声势，请大家谅解。
我一向喜欢写宏观经济和生活思考的文章，这次写期货交易其实很痛苦。原因很简单，我曾经有一段时间从期货公司辞职，在家一个人做交易，那段时间也是我自己最痛苦的一段经历。
参与期货交易的目的就是为了赚钱，不管你说的理由有多高尚“发现价格”、“套期保值”等等，但最后目的只有一个，那就是赚钱。期货的杆杠交易能让你“赚钱”的欲望得到极大的满足，但同时也是因为杠杠和未来的不确定性给你带来极大的恐惧。我见过很多期货投资人，普遍亚健康，有一个通病是睡眠不足，夜盘交易活活把一个高大上的行业变成了农民工。所以，如果你买了期货基金或者让朋友帮你做期货理财，人家要求提取利润的30%作为报酬真的一点都不过分。
商品的价格分析是最容易的，以前大家以技术分析为主，现在大数据时代基本面分析也非常容易，但期货交易能长期盈利的人却是少数。我把期货赚钱难的原因归结为“修为不够”。
杠杆
我曾经统计过我自己交易那段时间的数据。持仓比例低于30%的情况下胜率达到65%以上，持仓比例达到50%胜率超不过50%，满仓的情况下成功的概率接近于0%。我的天赋比较一般，大家的数据可能优于我，但持仓越重赢钱概率越低的共性是有极大可能存在的。
30%以下仓位的时候人的分析比较客观，思维能保持清晰，人的主观意识会去计算，技术分析、基本面分析、止盈止损设计都会比较合理。在这个时候期货交易是算术题：开仓多少张？到止损价亏损多少？目标位什么价格，到达目标位盈利多少？这样的算术题小学数学水平都能做到。
当你的持仓比例达到100%的时候，人的潜意识就战胜了主观判断。参与期货交易的人潜意识都是想赚钱，盈利的情况下赚钱的欲望战胜了一切，人会不切实际去幻想价格涨到哪里或者跌到哪里，幻想人生就此改变。当出现亏损的时候，对未来的恐惧战胜了一切。人最怕的是不确定，这个世界有很多人自杀，自杀的人大部分都不是因为真的活不下去了，主要原因是对未来失去信心，未来的不确定性是最恐怖的事。当你的恐惧达到最大的时候也就是你完全失去判断能力的时候。因为期货是杠杆交易，满仓的情况下价格只要跌10%你的本金就亏光了。当行情快速下跌的时候你的恐惧也就达到了最大值，所以很多满仓交易者往往会在价格最不利的时候平仓。
成功期货投资人
我有几个朋友是职业期货交易员或者称为“自由职业者”，所有的收入来自自己的期货投资收入，有钱有闲，身家不菲。这些人的共同特点是：一、爱好哲学、历史和文学；二、交易时间闲聊时从来不看期货行情；三、基本不谈投资技术，只谈人生观、价值观。
我在做期货交易那年，有一次去拜访一位朋友。在我们喝茶闲聊的时候，我因为有持仓经常看手机行情。朋友跟我说了一句话令我印象非常深刻“看样子你现在期货交易还是赚不了钱的，一个真正能赚钱的人是不用这样时刻关注行情的。”当时我很难真正理解这句话的内涵，在我停止交易很久之后才慢慢体会到这句话的意义。如果你在工作、生活中，期货持仓成为你时时需要关注的那件事的时候只能说明三个问题：一、期货的成败已经成为对你生活的重要影响，也就是亏不起；二、你对自己这次交易信心不足；三、持仓太重无法掌控或者贪念太重想继续加仓。这三点足以说明你无法稳定的做投资分析。
再优秀的投资人都有投资成功和投资失败的经历，优秀和不优秀的区别在于每次决策是否都在正常的思维环境下做出。每一次的投资决策都是有风险的，好的期货投资人往往交易次数比较少，每一次下单无论是开仓还是平仓都意味着增加一次风险，也就是交易次数越多亏钱概率越大。行情看的次数越多交易的次数也越大，也就是越难赚钱。所以，你是否已经是一个优秀的期货投资人只要看一条：交易时间有朋友来访的时候你是否能坦然的闲聊而丝毫不用惦记你的期货头寸。
期货投资人一般都经历了以下几个阶段：第一阶段，什么都不懂的情况下赚钱了。因为你不懂所以你投入资金有限，这个钱无论盈亏对你来说无所谓，你的交易方向选择也非常简单最简单的技术分析方法或者朋友告诉你一个基本面的情况。第二阶段，加大投入，然后看各种期货投资书籍，结果亏损非常大。因为投资成败的关键影响因素是智慧和气魄，知识只是很小的一个补充。第三阶段，看透盈亏了，盈利就成为一种常态。
必胜法则
既然题目写了期货投资的必胜法则，那我总要形式一下，给几条法则吧。
第一条，有趋势行情才能盈利，无论你用什么分析方法，确信有大行情的时候才能开始交易
第二条，起始持仓比例一定要轻，无论行情判断对错本金的亏损都必须非常小，小到亏了不会影响你的心情。
第三条，盈利可以加仓，但所有加的仓位必须都设置严格的止损，确保总账盈利。
第四条，亏损一定不能加仓，无论理由有多充分，亏损的情况下一定只能减仓不能加仓。
第五条，交易次数一定要少，除非你是电脑程序化自动交易，否则交易次数越多你亏损的概率一定越大。
最后一条，工作和生活是才是人生最大的意义，投资只是配角。用亏了对你生活没有影响的钱做期货杠杆投资，期货能为你的生活锦上添花，绝对不要期望通过加大杠杆来为你雪中送炭。
文章来源：网络
【课程设置】
课程名称：李永强期货技术培训班
培训老师：李永强
培训时间：2020年8月22~8月25日
培训地点：上海
培训费用：35800元（含食宿）
报名电话/微信：185-0685-9592 / 152-1721-5251
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我对期货的理解
首先分享一下，什么是期货，即我对期货的理解。所有的财富都来源于对一个事物清晰而正确的理解。那么期货市场的本质是什么？期货交易的是什么？成功的关键又是什么？
我认为期货市场的本质就是一个博弈，一个人与人之间的博弈，一个心态的博弈，一个大资金与小资金的博弈，一个主力和散户之间的博弈，一个专业的基金机构投资者和散户之间的博弈。
我们交易的是什么？我觉得我交易的就是我们的一个想法，一种情绪。很多人认为期货市场交易的是原油、铜、黄金等商品，其实，但凡不是做套期保值、不是为了交割而是做投机的人交易的不是商品而是思想、情绪。通过收集到的信息，认为铜会上涨或者原油要涨，就去做多。进场之后，赚了钱就会有种开心的情绪，之后可能止盈离场或继续持仓。
当亏钱时，就会有不开心郁闷的情绪，之后可能会止损或者加仓。这种情绪会引导你做决策，所以怎样控制你的想法、情绪是交易成功的关键。
换句话说，“你”是成功的关键，而非市场上的信息。你的想法和你的情绪就形成了你的整个的交易的过程，你是整个交易的一个最核心的部分。可能你在做的你对基本面研究也有很多的研究，对宏观有利的认知，但是真正的核心的成功的要素还是落脚落脚在你身上。教练技术中有一句话：我是一切的根源，若要如何，全凭自我。（期乐会官方微信公众平台ID：qlhclub）也就是说你想成为投资的赢家，就先要具备赢家的品质。
人是分内外两面的，一个是内功，一个是外攻技术，可能就是一些招式。一个合格的操盘手，他要经历过三个阶段（又分为5个小阶段）：
1、初级阶段：初级阶段主要学习技术和资金管理。技术主要是一套开平仓的方法，即依据什么开平仓；如均线，上穿20日均线做多，下穿20日均线做空，这也是一套方法；基本的技术、策略要掌握，这是在市场上生存的根本和前提。资金管理，强调的是仓位和风控；仓位就是指在亏的时候尽量少亏，赚的时候尽量多赚，即赚的时候仓位可以重一些 ；风控就是控制资金回撤，不能因一次失误导致资金大幅回撤。
2、中级阶段：主要学习交易理念和交易心理。交易理念指的是在技术上要融入理念；比如趋势跟踪的理念、套利的理念、日内交易理念等。趋势跟踪的理念是以小博大，胜率不高，止损小，盈亏比较大。日内短线理念是以次数取胜，即以大量的交易次数和高胜率取胜市场。
一套方法对应一套核心的理念，才是一套完整的策略，再加上资金管理。每一种理念就好比一个人的灵魂。你理念有了，你要做长线要做价值投资，你有没有心态能不能承受这个行情的波动？
3、高级阶段：主要是实战，培养综合素质。
图1
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我的期货成长之路
一、一线定乾坤
2006年开始做期货，刚开始做亏了很多钱，做了不到半年的时间，亏得差不多了，开始总结反思学习，一线定乾坤就是这个时候总结出来的。当时，也是参考均线，5日、10日、20日、60日等。参考的均线太多，以至于自己都弄不清楚到底该看哪一条。后来我干脆就只看一条均线，就是20日均线，上穿做多，下穿做空。
图2
市场趋势一般分为上涨、下跌和横盘三种趋势，不同的趋势对应不同的策略。行情的表现形式也可以再进行分类：如失控的行情，即上涨、下跌非常快，几乎沿80、90度角上涨或下跌。还有一种是沿着60、70度角上涨或下跌。再就是有趋势性的行情，震荡市上涨或下跌。
图3
二、聪明的均线
2007年印象最深刻的就是那年我学了一个指标，叫聪明的均线。这条均线在市场方向明确的时候，如出现失控行情时，会自动选择快速参数，如5日、10日均线；若行情进入震荡整理，这个时候均线参数越大越好，可能会选择30日、40日。这条聪明的均线会自动选择将参数调高一点或调低一点。这条聪明的均线就是一条普通的均线加一个调节因子。
图4
当然，并不说这个方法一定能保证赚钱，它只能解决一部分问题，如对均线参数选择的犹豫不决。还有一个问题，一天内可能反复出现价格上穿或下穿均线，做日内交易的话，这样跟着来回折腾太麻烦。有的人则可能以收盘价为依据，收盘价上穿就做多，下穿就做空。这样也可以，但也会出现问题。等收盘价，容易错过机会或利润被回吐。
那么怎么解决这个问题呢？我的做法是把这条均线拉宽，形成上下轨。当价格上穿上轨时做多，下穿下轨时做空。若没有上穿下穿时，就观望。这样就会规避一些日内噪音。
三、葛兰威尔法则
08年看了一些朋友推荐的书，（期乐会官方微信公众平台ID：qlhclub）对我启发很大，尤其是葛兰威尔法则，大家应该都听说过，葛兰威尔法则有6个买卖点。这几年，主要是依据这个法则。
图5
价格在下跌后，慢慢走平，开始上涨，第一次上穿均线时，是第一个买点。上涨之后，会出现回调，回调至均线附近时，是第二个买点，可以进多或加仓。
当价格上涨之后，进入走平，开始下跌，第一次下穿均线时，就是做空的第一个卖点。下跌之后出现反弹，反弹至均线附近，就是卖点2。
图6
大跌之后，远离均线时，就出现买点3，这时不会轻易开新仓，而是把之前的空单平掉。对应的卖点3，即大涨之后远离均线时。远离的幅度，每个人的标准不一样。一般买卖点3是用来减仓保护利润的。
策略非常简单，但在实际执行中，还有很多细节。比如回踩多少个点去开仓，不能主观来判断，得有标准。另外，止盈止损怎么设，仓位怎么管理。这些问题，我会用到ATR这个指标。ATR指标是平均波幅的一个指标。
四、海归交易法则（ATR）
比如，螺纹的日K线ATR是80个点，那开仓看1小时的K线图时，可能就会看4个小时的ATR，是50个点。那当回踩一个ATR即50点时，就开仓。50个点是动态的，用ATR去定义。
那怎样去止损止盈呢？可以用日K或4个小时的K线ATR幅度，这个标准是可以量化的。比如螺纹4个小时的ATR是50个点，那止损就50个点。仓位管理就是以损定量。比如资金是100万，止损比例是1%，那止损就是10000。用10000除以ATR和合约乘数，即除以500（50*10），就是开仓20手。
ATR方法总结如下：
开仓条件：
多头趋势：回撤一个ATR的幅度进场做多；
空头趋势：反弹一个ATR的幅度进场做空；
止损止盈：
以日K线ATR的一半或者一倍为止损；
仓位管理：
以损定量；
仓位=唯心的止损/ATR*合约乘数。
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五、三重滤网交易系统
什么是交易系统？交易系统是一个完整的交易规则体系。一种方法，是指一个大概的交易理念。一种技术，是指一种买与卖的操作技巧。一个交易系统，是方法和技术的综合体，它包括选择入市技巧和入市时机、如何确定头寸规模、如何保护资金、如何获利止盈等内容。均线是一个趋势指标，只适合有趋势的行情，当进入震荡行情时，是失效的。为了解决这个问题，需要一个过滤系统，增加一些条件。
三重滤网的方法通过数个时间结构并附以震荡指标与趋势指标来分析整个市场。可有效解决指标间和交易周期间的相互冲突问题。
第一重滤网：在长期图表上定方向；参考趋势性指标，如：均线，趋势线，BOLL等。
第二重滤网：在中间图表选择进出场点；参考震荡指标；如：MACD，KDJ，SAR，CDP等。
第三重滤网：配合其他进出场条件制定完整的交易计划；一般根据经验和个人习惯选择适合自己的方法来制定交易计划；如：资金管理、突破跟进，高抛低吸等方法。
六、全景式看盘
开盘前，先查阅当日与商品相关的新闻，查看外盘昨夜的走势情况以及各大指数的走势情况。重点关注以下几个重要指标：美国道琼斯；CRB指数；文华商品指数、工业品指数、农产品指数；伦铜，美原油；美元指数。
分析市场的三个步骤：
1、从整体到局部；先看指数，不单一分析一个品种，从宏观到微观综合分析判断；从大周期到小周期；在多重时间架构上来分析（周级别，日级别和小时级别）；感悟市场的大局观。
2、对比版块之间，品种之间的强弱关系，持强凌弱。
3、将所收集到的基本面信息结合技术面一同分析，制定相应的交易计划。
分析市场的三个层面：
第一，看宏观环境，特别是金融货币环境；
第二，看供需平衡情况，就是基本面；
第三，看期货属性，就是技术面和资金博弈情况。
七、交易规则
有些厉害的做短线高手，他天生的就适合做短线，天生执行力很强。当你认为你执行力不强的时候，当你认为你下不去手机的时候，砍仓砍不了的时候，或者开仓开不进去的时候，不敢开仓的时候怎么解决？你靠自己的能力是无法解决的，因为这是天生的。所以说有些交易员厉害的，那就是靠天赋，天生就适合做交易员，天生就适合做操盘手。
大多数人都不适合，可以说90%人都不适合。这时候你靠什么？你只能靠规则，靠纪律靠团队去解决，你自己下不去手，让别人帮你下，是吧？但是规则你要是自己建立，痛还是自己要痛，别人只是帮你代劳而已。
一个验证有效的能够稳定盈利的系统，再加上属于自己的适合自己的交易规则，再加上资金管理，然后多品种分散风险，长期做下去你就能赚钱。
八、信念系统
真正的高手，他不在于招式，而是在于内功。内功是什么？就是信仰，你要真正的相信你这个技术，相信你这个招式。
平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。比如付海棠老师，他的信念就是天道。自己认为正确的，就算周围人都反对，也会坚持，信念非常坚定。有强烈信念的人，即使用最简单的交易系统，也能够成就神奇的事业。
怎样将自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案是熟悉系统、理解系统、融合系统。
交易技术犹如武功招式，不要弄得太复杂，一种简单的招式重复练，练成本能。方能人剑合一，知行合一。
不要把过多的经历放在技术上，其实技术是非常简单的，难点就在知行合一上。
很多人错把这份信念放在了某一笔或几笔的交易上，执着的是某个品种或某个交易机会；如果你跳出来，把这份执着放在你的交易系统上，不执着于某一次的交易，而执着于坚定的执行自己的交易系统，把简单正确的方法重复执行，你就成功了。
九、投资哲学
投资哲学是关于投资的最高智慧，它由信念和交易规则组成。你信什么，你就做什么！先有你信什么，才有你做什么。（期乐会官方微信公众平台ID：qlhclub）一个完整的投资哲学通常包括：对价值的看法、对人性的看法、对市场的看法、对风险的看法和对投资自身的看法等等。
你怎样信仰，你就怎样生活——你怎样信仰，你就怎样投资。
有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素，没有核心哲学，你就无法在真正的困难时期坚守你的立场或交易计划。
一种交易哲学不可能从一个人的身上传递到另一个人的身上，你只能用自己的时间和心血去得到它。所以说交易是一门艺术。
十、周期理论
这是18年到现在我的一个感悟。一天6到8个小时，一小时20个三分钟，一天就有120到180根三分钟k线；一个月有20个交易日，大概半个月就有130到160根30分钟k线；一个月有120根到160根一个小时的K线，两个月有120到160根2个小时的k线；一个月有20个交易日，半年有126根日线……
你数K线的根数，这就是一个周期。120根K线，就能形成一个完整的周期。也就说行情的级别有多大，你要很清楚你能做多大的级别，你能做一天的级别，半个月的级别，一个月的级别，还是两个月的级别，还是半年的级别，不同的级别对应了不同的行情。如果说你是做一个月的级别，你应该入场点应该选择多长时间？
一小时一个月有120根，它能形成一个完整的一个周期。基本上我能准确地预测到未来一个月能涨10%。如果你能准确地判断出这种行情来，就能很精准的把握到每个节奏。为什么你赚不到钱呢？可能匹配错就周期了。
这些的前提是你能判断出来这个行情的什么时候涨？涨多久？涨多少？这三个问题解决完了，你匹配相应的策略，就能赚钱了，这也正是需要不断的去实践。
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【课程设置】
课程名称：李永强期货技术培训班
培训老师：李永强
培训时间：2020年8月22~8月25日
培训地点：上海
培训费用：35800元（含食宿）
报名电话/微信：185-0685-9592 / 152-1721-5251
