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人性与交易系统

人性总是有缺陷和弱点的。一个交易者有点成绩后，人性中的嚣张、武断、刚愎自用等种种弱点就会像幽灵一样出现，它们会不断侵蚀，甚至破坏你的交易成果。而此时，交易系统和对交易系统的绝对信任与严格执行，是你及时抵御这些弱点的最好武器！所以，无论你现在成功与否，你都必须开始建立自己的交易系统。

系统交易方法的起源和发展

系统交易方法的发展和普及并非偶然，有其历史必然性。主要原因包括：

交易所数量较多。
合约数量较多。
市场的影响力日益增强。
电子化撮合交易系统的出现。
网上交易的出现。
投资基金的产生和发展。
计算机和网络技术的发展。
投资基金管理的资金规模日益庞大，人工操盘方法逐渐不能胜任。
资本市场的全球化。
现代投资组合理论的发展。
市场波动日趋激烈，留给交易员的反应时间缩短，交易员无法在有限的时间内对市场波动作出快速的反应。
系统交易方法具有纯粹技术分析性、客观性、数量化、机械化、程序化、资金管理制度化、风险控制制度化、系统性和一致性等优点。

交易系统的认识

交易系统绝不是简单的工具和数理模型的堆积，而是一个对金融市场规律性一面进行合理有效表现的载体。

（一）系统的组成

A. 系统的理念
B. 量化的交易哲学

（二）系统的原则

A. 简单原则
B. 避免无谓的过度优化
C. 交易系统的测试

（三）使用原则

建立信心，然后不折不扣地去执行！

交易的致胜之道

平衡统一

交易的最大干扰

预期

交易系统的误区

一、由于对交易系统缺乏了解导致的误区

误区一：交易系统的功能是为了节约时间。
误区二：交易系统是一个预测系统。
误区三：交易系统就是电脑程序。

二、交易系统设计过程中的误区

误区一：交易系统就是指标的优化。
误区二：交易系统的利润总额是最重要的，能够获得利润最大的交易系统就是最好的交易系统。

三、交易系统实施过程中的误区

误区一：交易系统使用的人很多，因而不能盈利。
误区二：交易系统比较机械，只能作参考。
误区三：交易系统的利润是理论上的，但在实际中做不到。

交易系统的组成

交易系统由以下8部分组成：

市场过滤
开仓条件
进场信号
停损
再进场
盈利出场
头寸调整
不同市场环境下的多系统

交易系统的稳定性

一个稳定的交易系统应满足以下条件：

该交易系统可以生存于各种市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等。
该交易系统可以生存于各国市场。
该交易系统可以生存于各种品种。
该交易系统可以生存于各个历史时期。
该交易系统可以捕获所有的原始波动。

如何看待系统的失败的交易指令

任何一个系统，都不能够保证每笔交易都赚钱；世界上根本就不存在完美的系统，圣杯系统只是一个理想。
一个系统，只要能够保证稳定地赚大钱、赔小钱，搜索：明慧期货培训网，学习更多金融知识，总体上保证稳定地赚钱，那么我们就心满意足了。
一个系统的期望收益率比胜率更加重要。
要严格执行系统的每一个交易指令，因为我们事前无法知道这个交易指令是失败还是成功。

系统交易方法的特点

系统交易方法具有纯粹技术分析性、客观性、数量化、机械化、程序化、资金管理制度化、风险控制制度化、系统性和一致性等特点。

成功投资的本质和关键

A. 发现和分离价格运动的非随机性波动
B. 构造交易系统
C. 检验（包括统计检验、外推检验和实战检验）
D. 执行交易系统

交易系统的分类

一般的交易者选择使用两种交易系统：价格跟随性系统和价格预测性系统。

价格跟随性系统

通过动量指标、震荡指标、平均方法，跟随市场的走势。最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。也可以加入其它的指标，比如MACD、随机指标、RSI等。一个图表可以有29种不同的技术指标，无数种搭配协同分析方式。再加上20种不同的时间框架（年、月、周、日、小时、分钟等），难免会让一些不了解此道的交易者感到困惑。

弊端：价格跟随性系统往往是短期的“剥头皮”式的交易系统，需要投资者每天在屏幕前盯盘。