如果自己搭建的一套交易系统经常出现故障并造成损失，是否应该放弃这套系统，换成其他系统？有稳定且盈利的交易系统吗？
首先，交易系统出现故障很正常，出现故障就止损即可。只要您的交易系统从长远来看是有利可图的。
有了稳定的交易系统后，我也想过很多方法去优化或者研究新的系统，但每次最后都是赔钱，最后发现原来的配置是好的，这也可能是 成为交易者道德品质较高的因素之一。
那你想想为什么会失败呢？因为这套交易系统是经过多次损失总结出来的，而且已经使用了很多年，里面的思想和交易理念已经根深蒂固，形成了习惯和信念。信仰是很难改变的，一旦改变，就会迷茫，失去信心。因此，后来很少对交易系统进行大的改动，只是进行了一些技术上的调整，并没有进行理念上的改变。
其实很多交易者 有没有想过交易系统到底是什么？这就是为什么我觉得大多数纯机械系统感应很烦人。我自己不谈这个。对于交易的态度可以说是敷衍了事。会，然后就别想别的了。基本上所有的精力都放在优化执行上。说实话，这点精力不值得。
1。对于交易者来说，风险永远是第一位的！因此，交易时必须有保守的风险控制。
2。第二，我们交易的目的是为了盈利。如果我们想要盈利，就必须有一套完整的交易模型。我们需要建立一个良好的交易体系。建立交易系统后，我们知道自己的历史损失，最大的回撤。接下来就是根据自己的交易体系制定合理的资金管理制度
3。最后一点是执行。严格执行。接下来我就一一讲解。
有一个关于风险控制的说法：这确实是一场失败者的游戏。首先，如果你想在这个市场生存，你需要承认失败的可能性，犯错误的可能性。错误并不可怕，但即使有错误又如何能有所收获呢？
这是一个需要考虑的问题，所以这里必须提到风险控制。当然，我这里说的并不是说你没有交易思路、交易原则、交易系统。就交易系统而言，关于系统我这里就不强调了，因为交易系统是交易者的必要条件，没有系统就没有交易者。
风控其实分为很多类：数据风控、资金管理风控、系统回撤风控、平台安全风控、交易者心态风控等等，对于一个优秀的交易来说，这些都是东西 需要工作人员或交易团队考虑。
墨菲定律规定，一切你认为最坏的情况更有可能发生，所以你在交易之前必须考虑到最坏的情况，然后尽量避免这些风险。只有懂得如何控制风险，才能更好地进行交易。
瑞士法郎黑天鹅事件。如果没有数据风控，早期交易者即使有一百倍的利润，也可能因为一个数据而吞掉全部利润甚至爆仓，因为在这些数据下止损就会失效。
这种情况下，无论你的交易有多好，无论你获得多少利润，即使你赚了一百倍的利润，也与你无关。
在这种情况下，在预期的数据风险下，我们采取规避措施。一旦出现突发事件，即使出现最坏的情况，也只会爆单货币的仓位，风险也在可预见的可控范围之内。
再比如平台商的倒闭，像之前的雷曼、贝尔斯登，这些世界级的投行可能会破产，还有Iron Exchange、2008等国际外汇平台当时 ，是美国监管的平台，国内的平台无数，所以这里不提国内的平台，是一个完整的投注模式。那所以即使是世界一流的银行和跨国平台也可能破产，尽管概率不到万分之一。
但是同样的事情也会发生，谁也不能保证100%不会发生在自己身上，那万一发生了呢？不做好平台安全风控，前期创造的利润有什么用？
再比如，魔鬼交易员Nick Leeson，如果没有去中心化的资金控制，没有交易员心态控制，交易团队的利润仍然与你无关。
那么这些是交易系统问题吗？不是的，是各种突发风险的事情，所以我们在交易之前需要考虑风险控制。
首先我们来说一下如何构建交易系统以及构建交易系统时需要处理哪些问题。那么建立交易系统的目的是什么呢？
我个人认为系统交易的目的是为了更好的避免和消除心态对交易的影响。损失、量化、固化交易可以大大减少心态对交易的影响。
这么说吧，在一个完美的交易体系中，不存在心态这个东西。其实也可以说是突破了心态的障碍。到了点就量化并执行，就像上班一样，交易要等啊等，那么交易就会变得更容易。
是如何形成系统化交易。很多时候我们在搭建系统的时候，会不断的遇到问题，如何标准化，如何具体化，如何彻底解决系统一致性的问题，如何在这些条件下仍然有很好的交易。盈利、良好的胜率和胜负比。
这涉及到如何形成正确的市场认知，这里需要大量的阅读，大量的学习，不要一头扎进市场，钻进交易圈，钻牛角尖，死掉。
系统的形成其实就像解决一道数学题。每个问题都会有多种解决问题的方法。当你走进死胡同时，你可能永远无法解出正确答案。这个时候，你必须提高意识，知道高度，市场实际上就像一片森林。如果进去了，没有路标很难出来，所以我们提高高度，站在山顶上看，先观察市场，规划好行走路线，然后去实践，这样可能更容易走出市场，更快地形成交易体系。体系形成之后，验证自己的体系，一遍又一遍的回顾，总结问题——改进——总结——改进——回顾……，这里要成型需要付出很大的努力，每个体系的形成都是如此 关于重播，不断寻找问题。
解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡，处理横轴价格和纵轴时间的平衡，处理交易和生活的平衡，
所以对于一个优秀的交易系统来说，不仅仅是满足交易利润，更重要的是满足生活。以交易为生，他的主体依然是生活，所以让交易像喜欢的工作一样简单轻松。只有这样，才算是一个优秀的交易系统。
资金管理基于交易系统。通过对自身系统的了解和认知，可以清楚地了解自己交易系统的历史最大连续亏损和最大回撤，以判断资金管理和仓位。
这个需要大量回顾，十年历史数据或者更久，比如我个人系统十年历史最大连续亏损是六单，盈亏比大于1： 2、胜率50%左右。
但是止损点的数量并不固定，所以这里采用固定止损金额进行资管，也就是说每笔订单的止损金额保持不变，操作即可 改变了。并且根据华尔街对交易者的要求，资金的撤回不得超过20%，也就是说，只要最大连续损失范围不超过总资金的20%，就符合华尔街的要求 。那么20%除以最大连续损失就是单次损失金额，所以单次损失控制在3%-4%范围内就可以了。
资金管理是固定金额止损，单笔亏损金额在3%左右。并结合风险控制进行分仓操作。事实上，系统建立之后，交易者自然会根据系统的特点来管理资金。
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11月9日 19:37
